Bollinger Bands — работа не волк или как вообще это называется ?

Home / Forex / Индикаторы / Bollinger Bands — работа не волк или как вообще это называется ?
Bollinger Bands — работа не волк или как вообще это называется ?

Bollinger Bands

Всем привет! Сегодня мы разберем отличный стандартный индикатор Bollinger Bands. Забавно то что скорее всего сегодня вы уже читаете не первую статью на нашем сайте, а я все здороваюсь. Лучше кстати как в школе или вузе разделить изучение материала на пары или условно говоря подходы. Получать информацию, скажем дозировано. Пользы будет в разы больше. Я стараюсь конечно писать получше для восприятия (шуткануть там в тексте, экшена добавить), но тем не менее все же это скорее техническое чтиво. Приступим, содержание этой статьи:

  • Из истории
  • Создание Bollinger Bands
  • Что измеряет индикатор?
  • Сигналы Bollinger Bands
  • Применение с другими индикаторами
  • Применение в Алготрейдинге
  • Вывод

Из истории

Ленты Боллинжера были придуманы замечательным человеком, не угадаете как зовут, Джоном Боллинжером. Сразу скажу что он же написал замечательную книгу про этот инструмент. Называется она очень оригинально «Болинжер о линиях Боллинжера».

Перечитал я вообщем статейки в интернете, наверное все что были по этой теме. Выскажу свое фи. Люди писавшие их не то чтобы прочитали  книжку они даже вступление не удосужились осилить.  Там автор рассказывает о себе и о том как столкнулся с рынком. Дает некоторые понятия которые как утверждает придумал сам.

 

Отступлю от темы. В 2014 году я мучился от того, что скажем любил торгануть против тренда (да что сказать я и сейчас этим грешу). И тут мне в руки попала замечательная книга. Название ее  «Болинжер о линиях Боллинжера». Прочитав ее я сделал для себя выводы, поступаю не как житель 21 века, а как человек из 1970-х годов. 

Подсливал я кстати в то время на новостях по нефти, будь они не ладны, но мы не о моих торговых успехах сейчас. Заинтересовала книжка сразу именно из-за того, что автор столкнулся с аналогичными проблемами как, я и скорее всего и Вы.  Проблема эта заключается в отсутствии компетентных наставников или в нежелании их обучать.

Bollinger Bands

Во вступлении автор говорит, что разработал для себя личный подход к анализу и назвал его  Рациональный анализ. Из чего я сделал вышеупомянутое заключение. Предварительно напомню, что в США торговля на разного рода биржах в 70-х годах была не в диковинку, а обыденностью. Трейдеров было пруд пруди. И человек утверждает, что его подход к торговле индивидуален. Для понимания разберем определения : 

Технический анализ — анализ рыночных данных(цен акций, фьючерсов, котировок и прочего) с применением разного рода алгоритмов с целью облегчения принятия инвестиционных решений.(это лично мое определение, которое кстати сформировалось не без участия Джона Боллинжера)

Фундаментальный анализ — изучение данных актива (компании, котировки и т.д.) с целью облегчения принятия инвестиционных решений.

Рациональный анализ — область пересечения технического и
фундаментального анализа 

Bollinger Bands

Такую вот картинку я стащил из книжки. 

«И что?» скажете Вы. 

Так вот Джон Боллинжер великий трейдер и более того можно сказать ученый. Сам дошел до этого. Всегда были трейдеры, которые были в плюсе и трейдеры с отрицательным результатом. Это закон рынка. Пафосно не так ли? Для того чтобы разжевать окончательно эту тему и приступить к биографии автора последние строки по теме.

Есть замечательный закон в термодинамике, который сформулировал кстати товарищ М.В. Ломоносов. Закон сохранения энергии : «Энергия не исчезает и теряется в никуда, она лишь переходит из одного состояния в другое.» Мы его можем перенести на наше поприще : «Деньги на рынке (Forex, биржах …) не исчезают и не теряются в никуда, также новых денег не появляется, они лишь переходят из одного кармана трейдера в карман другого».  Я думаю напишу статью по этому закону посвятив ее людям которые кричат, что Forex и другие биржи это развод и мошенничество. Вы просто не представляете сколько я раз это слышал. Каждый кто узнавал, что я занимаюсь торговлей и изучаю рынки сразу мне говорил : » Это разводка для лохов» или «Только банки зарабатывают», а самое популярное это «ну и что покупать Евро или Доллары?» — эта фраза мне запомнилась тем, что как то мне ляпнула ее моя коммерческая директор, уважаемая мадам конечно. Ну ладно, много чего еще говорили, теперь смеюсь я когда они за 300-500$(некоторые 1000-2000) ходят на работу из них половину отдавая за кредиты, налоги, комуналки и съемные квартиры, вопросы координальным образом изменились. А теперь представьте себе нашего героя с его Рациональным анализом. Вот именно.

 

Биография Д. Боллинжера

Родился 27 мая 1950 году. Детство провел в городе Монтпильер штат Вермонт. Позже переехал в Нью Йорк, по причине смены места работы отца. 

Джон с детства интересовался кинематографом. Закончил школу-студию визуальных искусств. После работал в музее СМИ. И все складывалось так, что наш герой мог стать киношником, но судьба распорядилась иначе. В 1976 году Болинжер попадает на работу на канал экономических новостей «New Network Financial».

И тут Джона захватил в плен мир финансов. Всего через год работы в экономических новостях Болинжер бросил профессию оператора и решил посвятить себя торговле.

Вопрос становления трейдера у Джона Боллинжера продолжался  три года в период с 1977 по 1980 годы. В это время как рассказывал сам трейдер он банально сливал деньги, а стабильный положительный результат, это когда начинаешь в ноль торговать и небольшой плюс, появился после 1980 года. Люди человек три года бился об стенку чтобы добиться чего-то. Этот момент просто должен заставить Вас задуматься. 

В 1980 году Джон становится штатным техническим аналитиком, во все тех же экономических новостях и работает там до 1987 года.

Наступил скажем закат карьеры Боллинжера в кинематографе и рассвет новой звезды технического анализа. С 1988 Джон занимает руководящие в различных комитетах по техническому анализу в США причем как государственных так и международных. 

С 2008 года занимается внедрением в программы обучения экономических колледжей, методик технического анализа рынков. 

Также  с 1988 года имеет свой инвестфонд.

Под предводительством Джона Боллинжера был создан первый портал финансовых новостей в сети в 1996 году.

Создание Bollinger Bands

Приступим к теме как же Великий метр создал столь замечательный индикатор. В момент разработки самих полос, сам проект был безымянным. Только в прямо эфире презентации на кабельном Financial News Network. Джон просто ответил ведущему что название инструмента «Лента Боллинжера» . С тех пор и пошло название. Кстати в кните автор освещает этот неловкий момент.

Представьте себе человек вручную рисовал все графики и индикаторы на них. Вот это реально упертость 100 уровень. 

Bollinger Bands

Разработкой лент Болинжера Джон занимался на первом комьютере Била Гейтса S-100, 32-килобайта оперативной памяти.

Появился окончательный вид лент, которыми мы пользуемся по сей день в 1983 году.

Что измеряют Линии Болинжера ?

На этот вопрос однозначного ответа нет. Что только нельзя померить с помощью линий Болинжера. В основном этот инструмент используется для измерения волатильности рынка. Грубо говоря чем выше амплитуда колебаний цены инструмента тем больше интервал размаха внешних линий индикатора.

Давайте разберем, что же это за линии. Индикатор  имеет две внешние и центральную линию. 

Центральная линия полос Боллинжера — это классическая  скользящая средняя.

Внешние линии Боллинжера рассчитываются  как процентные конверты отклонения от скользящей средней. 

Соответственно кроме волантильности инструмента можно понять и потенциальные направления тренда и распознать приближающийся флэт, и предположить разворот цены,  при использовании с уровнями Фибоначчи  спрогнозировать интервалы коррекции.  Вот пишу все это и понимаю как Джон Болинжер заработал свои миллионы.

Bollinger Bands

Сигналы Bollinger Bands

Автор индикатора предлагает к рассмотрению аж семь сигналов которые могут дать только сами ленты  

  • Распознавание фигур
  • Пятиконечные фигуры
  • W - образные фигуры
  • М - образные фигуры
  • Блуждание по лентам
  • Сжатие
  • Прорыв Волантильности

Ох уж этот Джон. Не переживайте глубокое изучение этих методов даст кач визуального восприятия цены.

Распознавание фигур

Распознание фигур процесс так скажем условный. Основным методом тут является отслеживание ключевых элементов, соединяя которые мы получаем отчетливые очертания различных фигур и формаций. На основании их можно предположить повторяющиеся события.  Я предлагаю вашему вниманию ряд фигур 

  • Двойные основания и вершины
  • Формация "Голова Плечи"
Двойные основания и вершины
Bollinger Bands
Двойная вершина

На рисунке изображена формация двойная вершина. Формируется так : 

Цена обозначает максимум, разворачивается на коррекцию, погружается на «n» пунктов, затем опять стремится к максимуму интервала. Если цена развернулась в районе первого максимума и снова ушла вниз на «n»пунктов, при этом точка первого удара в максимум была выше верхней полосы Боллинжера, коррекция закончилась на расстоянии ниже 1/2 ширины между скользящей средней и верхней полосой канала, а второй удар в максимум был ниже верхней полосы, то это сигнал на то что скорее всего происходит смена  тренда . 

Одним слово можно продавать. Перечитайте пару раз чтобы вникнуть. Замудрено немного получилось.

Зеркально с двумя основаниями для покупок. Кому не понятно картинку переверните и все.

Формация "Голова Плечи"
Bollinger Bands
Голова плечи

На рисунке изображена формация » Обычная Голова Плечи». 

Тут цена проходит более длинный путь образуя шесть точек. 

Верхняя точка левого плеча приблизительно  равна верхней точке правого плеча. Голова максимум интервала. 

При этом все верхние точки должны находится за пределами верхней полосы Боллинжера. 

Нижних точки тоже три это конец «Левого плеча», конец «Головы», конец «Правого плеча». Все они должны быть ниже скользящей средней на интервале. Точкой продажи будет конец «Правого плеча». Можно продавать кстати не дожидаясь когда цена обновит нижнюю точку. Индикатор должен быть либо в горизонтальном положении, либо направлен вниз. Тогда можно принять точку конец «Правого плеча» за пересечение ценой скользящей средней.

Пятиконечные фигур

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

M и W - образные фигуры

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Боллинжер
Боллинжер

Материалы я беру напрямую из книги «Боллинжер о линиях Боллинжера».

Блуждание по лентам

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Сжатие

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Прорыв волантильности

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Применение с другими индикаторами

Ленты Боллинжера конечно универсальный инструмент и можно его использовать с великим множеством других индикаторов. К сожалению или к счастью это не книга, а статья. По этой причине мы рассмотрим его взаимодействие скажем с не менее крутым индикатором DeMarker.

Следование за трендом

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Развороты

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

И снова пишем код

Разбираем функцию вызова индикатора Bollinger Bands :

double  iBands(
   string         Symbol(),                   // Символ ( Пример: EURUSD )
   int              PERIOD_H1,              // Таймфрейм, если «0» то текущий 
   int                20,                            // Период
   double        2,                              // Количество  отклонений
   int                0,                              // Сдвиг относительно цены
   int                PRICE_LOW,          // Тип цены
   int               MODE_MAIN,         // Индекс линии индикатора
   int               0                               // Сдвиг относительно текущей свечи
   );

И так для тех кто пришел к нам на сайт в первый раз или читает параграф об индикаторах в алготрейдинге впервой. В своих ЕА я пишу функции SignalBuy() и SignalSell(). Они отвечают за сигнал для открытия сделки. Думаю для примера подойдет  сигнал простой М-образной формации для продаж и W-образной формации для покупок. 

SignalSell()

//+——————————————————————+
bool SignalSell()
{
double BollingerBand_High = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_UPPER,0);
double BollingerBand_Main = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_MAIN,0);
double BollingerBand_Low = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_LOWER,0);

double BollingerBand_High_30 = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_UPPER,30);
double BollingerBand_Main_30 = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_MAIN,30);
double BollingerBand_Low_30 = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_LOWER,30);

int max_10 = iHighest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_HIGH,10,1);
int min_10 = iLowest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_LOW,10,1);

int max_30 = iHighest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_HIGH,30,10);
int min_30 = iLowest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_LOW,30,10);

if(max_10 < BollingerBand_High && max_30 > BollingerBand_High_30 && Bid < min_30)return(true);
return (false);
}
//+——————————————————————+

SignalBuy()

//+——————————————————————+
bool SignalBuy()
{
double BollingerBand_High = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_UPPER,0);
double BollingerBand_Main = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_MAIN,0);
double BollingerBand_Low = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_LOWER,0);

double BollingerBand_High_30 = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_UPPER,30);
double BollingerBand_Main_30 = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_MAIN,30);
double BollingerBand_Low_30 = iBands(Symbol(),PERIOD_H1,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_LOWER,30);

int max_10 = iHighest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_HIGH,10,1);
int min_10 = iLowest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_LOW,10,1);

int max_30 = iHighest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_HIGH,30,10);
int min_30 = iLowest(Symbol(),PERIOD_H1,MODE_LOW,30,10);


if(min_10 > BollingerBand_Low && min_30 > BollingerBand_Low_30 && Ask > max_30)return(true);
return (false);
}
//+——————————————————————+

Данный пример носит информационный характер,  и если его применять в реальной торговле, он требует доработки и оптимизации под  торговый инструмент. Помните, что все что здесь написано это методичка. Лично я конкретно в этот пример при его использовании дописываю еще условий. Например: интервал в который должны влететь максимумы и минимумы

Вывод

Bollinger Bands — это отличный индикатор. И самый главный его плюс в том, что он бесплатный. Только на его основании можно сделать множество разных стратегий и советников. Полосы успешно применяют годами тысячи успешных трейдеров в своей торговле. Прежде чем искать новые сказочные индикаторы, рекомендую разобраться с тем что уже есть. В своей торговле я использую лишь стандартные индикаторы, мне хватает. Джон Боллинжер — великий технический аналитик всех времен и народов, спасибо ему за его творение.  

Спасибо за внимание, надеюсь Вам было интересно и знания полученные из моих статей пригодятся.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button